Credit risk là gì? Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

Trong quá trình vay vốn, tình trạng xuất hiện những rủi ro tín dụng là điều thường gặp, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, vòng luân chuyển tiền tệ của ngân hàng. Vậy cụ thể credit risk là gì? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Credit risk là gì?

Credit risk (Rủi ro tín dụng) là rủi ro xảy ra khi người đi vay không thực hiện trả được khoản đã vay theo quy định trên hợp đồng, dẫn đến những tổn thất, người cho vay không nhận được tiền lãi, gốc do bị gián đoạn, tăng thêm chi phí cho việc thu nợ.

Xem thêm: Tổ chức tín dụng là gì? Các loại hình tổ chức tín dụng hiện nay

Khi bên cho vay đối mặt với rủi ro tín dụng cao, sẽ được giảm thiểu đi phần nào thông qua lãi suất của phiếu giảm giá cao hơn. Khi xác định được chính xác rủi ro tín dụng và có được những cách quản lý đúng đắn sẽ làm giảm mức độ tổn thất xuống rất nhiều.

Phân loại credit risk

Credit risk được chia thành những loại sau:

Dựa vào khả năng trả nợ tín dụng của khách 

Dựa trên lịch sử tín dụng, CIC sẽ đánh giá và phân loại khách hàng thành từng nhóm cụ thể:

Dựa theo nguyên nhân rủi ro 

Dựa vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng sẽ gồm 2 loại:

Rủi ro danh mục

• Rủi ro nội tại: Xuất phát từ ngành kinh tế hoặc từ phía bên đi vay
• Rủi ro tập trung: Mức dư nợ cho vay dồn cho một số ngành kinh tế, khu vực địa lý, khách hàng,…

Rủi ro tín dụng theo giao dịch 

• Rủi ro nghiệp vụ: Có liên quan đến quản trị hoạt động cho vay
• Rủi ro lựa chọn: Liên quan đến phân tích tín dụng, thẩm định của bên cho vay
• Rủi ro bảo đảm: Liên quan đến các tiêu chuẩn đảm bảo

Rủi ro tín dụng ngân hàng có thể đến từ nguyên nhân nào?  

Vậy rủi ro tín dụng đến từ đâu?

Xem thêm: Nhân viên tín dụng là gì? Mức thu nhập liệu có “khủng”?

Do môi trường pháp lý

• Kiểm tra giám sát của nhà nước hầu hết vẫn nặng hình thức hơn
• Xử lý nợ xấu bị ảnh hưởng từ các lỗ hỏng trong pháp luật

Do kinh tế vĩ mô 

• Ảnh hưởng từ quá trình hội nhập quốc tế, tự do hóa tài chính: Môi trường kinh tế xuất hiện nhiều cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng trong nước với các ngân hàng nước ngoài, gây nguy cơ nợ xấu, khách hàng đi vay rơi vào sự đào thải
• Chu kỳ phát triển kinh tế: Khi kinh tế xuất hiện nhiều biến động dẫn đến rủi ro tín dụng tăng cao
• Thiên tai, dịch bệnh cũng dẫn đến rủi ro nợ xấu tăng

Do nguyên nhân từ chính khách vay 

Tình hình tài chính không rõ ràng, thậm chí có thể làm giả báo cáo tài chính để vay vốn, nhưng không đảm bảo về khả năng trả nợ.

• Chần chừ khi trả nợ: Có rất nhiều đối tượng khi vay thường có thiện chí trả nợ hoặc có ý định “bùng” không chủ động tìm cách trả sau khi vay
• Khả năng hoạch định kém: Nhiều doanh nghiệp khi lên chiến lược và thực hiện kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến tổn thất không có khả năng hoàn trả số tiền đã vay

Do cách quản trị rủi ro từ phía ngân hàng 

Trong khâu đầu về thẩm định hồ sơ vay vốn của bên đi vay, nếu phía ngân hàng không thực hiện cẩn thận, chính xác sẽ rất dễ dẫn đến rủi ro tín dụng sau này.

Làm thế nào để phòng ngừa xảy ra rủi ro tín dụng?

Để hạn chế cũng như phòng tránh, ngăn chặn những rủi ro này xuất hiện, cần lưu ý những điều sau:

Xem thêm: ALM là gì? Vì sao ngân hàng cần có ALM?

Xếp hạng tín dụng 

Từng đối tượng khách hàng cụ thể sẽ có xếp hạng tín dụng để làm cơ sở xét duyệt, thẩm định trước khi thực hiện vay vốn

Thiết lập chính sách tín dụng

Gồm có:

• Chính sách quy mô
• Chính sách khách hàng
• Chính sách lãi suất
• Giới hạn tín dụng

=> Giúp tạo ra sự thống nhất cho hoạt động tín dụng, làm giảm đi những rủi ro không đáng có

Mua bảo hiểm tín dụng

Bảo hiểm tín dụng mặc dù không phải là khoản bắt buộc phải mua nhưng trong quá trình vay vốn, nó sẽ hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp không may mất khả năng chi trả khoản nợ thì phía công ty bảo hiểm sẽ đứng ra chi trả.

Thiết lập quỹ dự phòng khi có rủi ro tín dụng xảy ra 

Đây là quỹ thiết yếu cần được lập phong trường hợp các tình huống rủi ro xảy ra bất chợt, hạn chế đi nhiều tổn thất.

Bảo đảm tín dụng

Áp dụng bảo đảm tín dụng bằng tài sản, làm giảm đi rủi ro, tao ra cơ sở pháp lý, kinh tế để có thể thu hồi được khoản nợ từ phía bên đi vay.

Quy định pháp luật về hoạt động rủi ro tín dụng 

Dưới đây là một số nội dung hoạt rủi ro tín dụng được quy định cụ thể tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN và được sửa đổi tại Thông tư 40/2018/TT-NHNN như sau:

Chiến lược và hạn mức quản lý rủi ro tín dụng

Chiến lược

Cần đảm bảo tối thiểu các nội dung sau đây tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 13/2018/TT-NHNN:

• Nguyên tắc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng (bao gồm cả thẩm quyền phê duyệt các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng).
• Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu, tỷ lệ cấp tín dụng xấu mục tiêu theo đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế;
• Nguyên tắc xác định chi phí bù đắp rủi ro tín dụng trong phương pháp tính lãi suất, định giá sản phẩm tín dụng theo mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng

Hạn mức 

• Hạn mức cấp tín dụng theo sản phẩm, hình thức bảo đảm trên cơ sở rủi ro tín dụng tương ứng của sản phẩm, hình thức bảo đảm.
• Hạn mức cấp tín dụng đối với đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, rủi ro tín dụng của ngành, lĩnh vực kinh tế

Xem thêm: Cách tính lãi suất vay ngân hàng chuẩn nhất hiện nay

Đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng

Tại Điều 31 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, được quy định cụ thể:

1, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, phương pháp, mô hình đo lường tổn thất để đo lường rủi ro tín dụng.

2, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng đối với từng khoản cấp tín dụng và toàn bộ danh mục cấp tín dụng và có biện pháp xử lý khi chất lượng tín dụng bị suy giảm.

3, Việc theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:

• Vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận thực hiện theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng;
• Thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng;
• Đánh giá, theo dõi rủi ro tín dụng đối với từng khoản cấp tín dụng, danh mục cấp tín dụng;
• Kiểm soát rủi ro tín dụng theo hạn mức rủi ro tín dụng được phân bổ đối với từng khoản cấp tín dụng, danh mục các khoản cấp tín dụng bao gồm: Tần suất tối thiểu thực hiện kiểm soát từ xa và kiểm tra tại chỗ đối với khách hàng để thu thập thông tin phục vụ cho việc theo dõi rủi ro tín dụng;
• Tiêu chí đánh giá và phương pháp xác định mức độ suy giảm chất lượng tín dụng của từng khoản cấp tín dụng và danh mục cấp tín dụng; cơ chế cảnh báo sớm khi có nguy cơ chất lượng tín dụng của khách hàng bị suy giảm.

Như vậy với những giải đáp trên đây của News.timviec về Credit risk là gì? Những nguyên nhân nào dẫn đến rủi ro tín dụng? Bạn sẽ thu thập được thêm những kiến thức bổ ích. Chúc bạn thành công!